Penerangan Produk

Kursus ini memberi anda pengenalan mudah kepada kadar faedah dan kontrak yang berkaitan. Ini termasuk LIBOR, bon, perjanjian kadar hadapan, swap, niaga hadapan kadar faedah, topi, lantai, dan swaption. Kami akan mempelajari bagaimana untuk menerapkan tempoh dan kecanggihan alat asas untuk menguruskan risiko kadar faedah portfolio bon. Kami akan mendapat amalan dalam menganggarkan struktur terma dari data pasaran. Kami akan mempelajari fakta asas dari kalkulasi stokastik yang akan membolehkan anda untuk membuat kejuruteraan pelbagai model model kadar faedah stokastik. Dalam konteks ini, kami juga akan mengkaji teorem harga arbitraj yang menyediakan asas bagi derivatif kewangan harga. Kami juga akan merangkumi formula industri Black and Bachelier standard untuk topi harga, lantai, dan swaption.

Pada akhir kursus ini, anda akan mengetahui cara menentukur model kadar faedah ke data pasaran dan bagaimana harga derivatif kadar faedah.

Harga: Mendaftar Percuma!

Model Kadar Faedah - École Polytechnique Fédérale de Lausanne